Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ph.d.-pris for bedre udnyttelse af big data i sandsynlighedsberegninger

Mikkel Slot Nielsen fra Institut for Matematik modtager Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris dn 4. juni.

04.06.2020 | Christina Troelsen

Mikkel Slot Nielsen fra Institut for Matematik modtager Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris 2020. Foto: Anne Kring.

Matematiker Mikkel Slot Nielsen har i sit ph.d.-projekt arbejdet med videreudvikling af højt specialiserede metoder inden for sandsynlighedsteori. Ud over en niende artikel rummer hans afhandling hele otte publicerede artikler, som handler om modeller for forståelsen aft idsrækkedata, altså data ordnet ud fra målinger over tid. Sådanne modeller kan man inden for blandt andet meteorologi, klimastudier og økonomi bruge til at beregne sandsynlige scenarier for den fremtidige udvikling i målingerne.

”Hvis du er investor, kigger du måske på en aktiekurs hver dag og vil gerne kunne forudse, hvor langt kursen fortsætter nedad. Eller du er måske interesseret i sandsynligheden for, at aktien senere ryger op over kurs 100,” forklarer Mikkel Slot Nielsen.

Ved hjælp af ca. 40 år gamle tidsrækkemodeller kan man simulere f.eks. 1.000 scenarier og så udlede, hvor mange procent af dem, der lever op til et bestemt kriterium. Men de klassiske modeller kommer til kort, hvis man nu anvender en tidsrække med mere fintmaskede observationer, hvor man for eksempel har målt en aktiekurs hvert minut i stedet for hver dag. Det fandt Mikkel Slot Nielsen en løsning på.

”Med den type modeller, jeg har kigget på, har jeg vist, hvordan man kan lave et tilsvarende setup, som tillader rigtig mange observationer, sådan at man kan inddrage al den data, man har. På den måde udnytter metoden big data og stærk computerkraft bedre, end man hidtil har kunnet,” siger han.

Sagt meget forenklet bestod øvelsen i at kombinere resultater fra de ældre tidsrækkemodeller med metode fra stokastiske differentialligninger.

”Det kræver nogle ret så dybe sandsynlighedsteoretiske resultater. Og på samme tid åbnes der op for økonometriske spørgsmål, blandt andet omkring kointegration, som er det, man kan se på Pepsis aktiekurs over for Coca Colas aktiekurs – deres udsving ser måske ret vilde ud hver for sig, men de deler den samme vildskab,” siger Mikkel Slot Nielsen.

Resultaterne har Mikkel Slot Nielsen blandt andet kunnet bruge til at hjælpe Vestas med at vurdere risikoen ved at forlænge deres vindmøllers levetid.

Med et postdoc-stipendium fra DFF forsker Mikkel Slot Nielsen nu videre ved Columbia University i New York.

Anerkendelse til i alt fem ph.d.er på AU

Forskningsfonden uddeler sine ph.d.-priser 4. juni 2020 til særligt talentfulde forskere, som har bedrevet forskning på et imponerende højt niveau. Prisen på 50.000 kr. modtager de fem ph.d.er som anerkendelse for både deres forskning og for formidlingen af den.

Navne , Institut for Matematik